Es uno de los museos más importantes de Madrid, aunque también de los más desconocidos. Está situado en lo que fue la casa-palacio del XVII Marqués de Cerralbo (representante durante muchos años en España del rey Don Carlos VII, y reorganizador exitoso del Partido Carlista) y su visita traslada al visitante a la forma de vida de una familia aristocrática de finales del siglo XIX.
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